مقارنة بعض اختبارات ال Portmanteau باستخدام المحاكاة

Abstract AR

إن اجتياز النموذج المرشح للفحوص التشخيصية يعد بوابة توظيف النموذج في إمكانية تمثيله للبيانات و استخدامه في التنبؤ و السيطرة، لذا تم التعامل في هذا البحث مع مجموعة من اختبارات ال Portmanteau و كون الاختبار الشائع البرمجيات الجاهزة هو اختبار L-B)) Ljung-Box و نظرا لأن عدة دراسات ذكرت أن هذا الاختبار يعاني تضخما في التباين، لذا تطرقنا إلى جملة من أحدث هذه الاختبارات مثل اختبار(L-M) Li-McLeoad و (H-M) Huitema-McKean محاولين دراسة قوتها التجريبية و خصائصها الإحصائية (الوسط و التباين) و إجراء تعديل عليها من خلال اعتماد معاملات الارتباط الذاتي الجزئي PACF بدل معاملات الارتباط الذاتي ACF عند حسابها.

مع اقتراح اختبار جديد بالاعتماد على الوسط الحسابي لمعاملات الارتباط الذاتي –rk- الذي اقترحه Moran عام 1948 .

و لبلوغ هذه الغايات فقد استخدم أسلوب المحاكاة لمقارنة اختبارات ال Portmanteau فضلا عن الاختبار المقترح، و أظهرت الدراسة أن استخدام PACF في اختبارات ال Portmanteau ساهم في زيادة القوة التجريبية لها و تقليل تباينها.