مقارنة لطرائق تقدير تقريبات الانحدار الذاتي
Other Title(s)
Comparison for estimation methods for the autoregressive approximations
Author
Source
مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية
Issue
Vol. 19, Issue 70 (31 Mar. 2013), pp.325-360, 36 p.
Publisher
University of Baghdad College of Administration and Economics
Publication Date
2013-03-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
36
Main Subjects
Topics
Abstract AR
في هذا البحث، نقارن بين تقريبات الانحدار الذاتي (معاملات Yule-Walker، طريقة أقل المربعات و طريقتي Burg)، لتحديد التقريب الأمثل لسلاسل زمنية مولدة من عملية متوسط متحرك من الرتبة الأولى ((MA (1) غير انعكاسية، و عملية ضوضاء متكامل نسبيا (d) FN) لعدة قيم لـ d ( (0 < d < 0.5 لحجوم مختلفة من العينات، اعتمادا على معايير المعلومات (إكيكي، و معيار خطأ التنبؤ النهائي، إحصاءه Mallow، (Bhansali, Parzen باستخدام المحاكاة.
فضلا عن بعض المعايير المعتمدة على قيم المعلمات المقدرة مثل متوسط خطأ التقدير (MEE)، متوسط المربع لخطأ التقدير (MESS) و المتوسط لخطأ التقدير المطلق (MAEE).
استحصلت النتائج باستعمال المحاكاة التي اعتمدت على برامج ال Matlab.
Abstract EN
In this study, we compare between the autoregressive approximations (Yule-Walker equations, Least Squares, Least Squares ( forward- backword ) and Burg’s (Geometric and Harmonic ) methods, to determine the optimal approximation to the time series generated from the first-order moving Average non-invertible process, and fractionally-integrated noise process, with several values for d (d=0.15,0.25,0.35,0.45) for different sample sizes (small,median, large)for two processes .
We depend on figure of merit function which proposed by author Shibata in 1980, to determine the theoretical optimal order according to minimum value for Figure of merit functio, for several values for h (h=1HT = 2T to ) to compare between estimation methods which used in this study.
Also we based On Information Criteria which imply (Akaike, Final Prediction Error, Mallow, s statistic, Parzen , Bhansali).
Addition to several Criteria based on values for estimation parameters such as Mean Error Estimation ( MEE ), Mean Square Error Estimation ( MSEE ) and Mean Absolute Error Estimation ( MAEE ) .The results are obtained by using simulation which is based on Matlab programms.
American Psychological Association (APA)
العبيدي، جنان عباس ناصر. 2013. مقارنة لطرائق تقدير تقريبات الانحدار الذاتي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 19، ع. 70، ص ص. 325-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-336767
Modern Language Association (MLA)
العبيدي، جنان عباس ناصر. مقارنة لطرائق تقدير تقريبات الانحدار الذاتي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 19، ع. 70 (2013)، ص ص. 325-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-336767
American Medical Association (AMA)
العبيدي، جنان عباس ناصر. مقارنة لطرائق تقدير تقريبات الانحدار الذاتي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2013. مج. 19، ع. 70، ص ص. 325-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-336767
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملحق : ص. 348-359
Record ID
BIM-336767