تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method)
Other Title(s)
Time series analysis of Saudi Arabian stock market index : Box-Jenkins Method
Author
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر
Source
مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة
Issue
Vol. 17, Issue 2 (31 Dec. 2003), pp.3-26, 24 p.
Publisher
King Abdulaziz University Scientific Publishing Center
Publication Date
2003-12-31
Country of Publication
Saudi Arabia
No. of Pages
24
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الورقة إلى تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم العام في المملكة العربية السعودية و ذلك للفترة من شهر مارس و198م إلى شهر يونيو 2002م، حيث يتم التعرف على نمط تغير المؤشر من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم المؤشر في الأجل القصير.
و قد تم تطبيق الأساليب الأحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية حيث تم إجراء اختبارات السكون بابستخدام اختبار ديكي - فولر الموسع (ADF) و كذلك بابستخدام معاملات دالة الارتباط الذاتي (ACF) و تبين أن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير ساكنة مما تطلب استخدام السلسلة الزمنية في صورة لوغاريتم للتقليل التقلبات الكبيرة و من أجل استقرار الارتباط.
كما تطلب أيضا استخدام الفرق الأول للسلسلة لتحويلها إلى سلسلة ساكنة.
ثم تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box - Jenkins) و ذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج المناسب مثل اختبار سكون البواقي و تطبيق معايير (Aaike) Schwarz) و خطأ التنبؤ.
و توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج ينطبق على بيانات المؤشر العام لأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى بدون أي تأيرات موسمية في النموذج و كان الاختيار بناء على عده معايير و اختبارات تشخيص من بين عده نماذج متقاربة.
Abstract EN
This paper investigates the time series of the Saudi Arabian stock market index, in order to build a model for forecasting in short run.
It uses monthely data covering the period from March 1985 to June 2002.
The Box–Jenkins methodology or what it is somes times called autoregressive moving average model.
According to different methodes and tests, the autoregressive model of degree one is the best model fitting the data.
The seasonal pattern of the series has little effects on the model.
American Psychological Association (APA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. 2003. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة،مج. 17، ع. 2، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
Modern Language Association (MLA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة مج. 17، ع. 2 (2003)، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
American Medical Association (AMA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة. 2003. مج. 17، ع. 2، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-367642
