Bâle ii et le risque de crédit pme : des simulations de fonds propres bancaires dans le cadre d’un portefeuille de crédit
Author
Source
Revue de Gestion et d’Économie.
Issue
Vol. 2, Issue 2 (31 Dec. 2014), pp.28-59, 32 p.
Publisher
Publication Date
2014-12-31
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
32
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract EN
The new banking regulation, known as Basel II, should make it possible to prevent default risk without compromising the ability of banks to finance SMEs, which remain strongly dependant on bank loans.
Thus, the objective is to evaluate the potential effects of Basle II on banking financing of Moroccan SMEs.
To evaluate these implications, we chose a prospective study which simulates, under various Basel approaches (the standardised approach and the IRB approach), the capital requirements of a loan portfolio of Moroccan bank grouping 6357 SMEs.
Our results show that the application of the internal approach don’t lead to less consumption of equities for amounts receivable with firms taken as a whole.
Except, TPE loans, whose capital requirements was in general lowered in Basle II compared to Basle I, whatever the prudential method used.
Abstract FRE
La réglementation prudentielle, communément appelée Bâle II, devrait permettre la prévention du risque de défaillance bancaire sans pour autant compromettre les possibilités de financement des entreprises, plus particulièrement des PME, fortement dépendantes des concours bancaires.
L’objectif du présent article étant d’évaluer les répercussions potentielles de Bâle II sur le financement bancaire des PME marocaines en matière de consommation des fonds propres bancaires exigibles.
Pour ce faire, nous avons opté pour une étude prospective qui simule, sous les différentes approches bâloises (approche standard et approche IRB), les charges en capital d’un portefeuille de crédit d’une banque marocaine regroupant 6357 PME.
Nos résultats montrent que l’application de l’approche interne ne conduit pas à une moindre consommation des fonds propres pour les créances aux entreprises prises dans leur ensemble, à l’exception des crédits aux TPE dont les exigences ont baissé dans Bâle II par rapport à Bâle I, et ce, quelle que soit la méthode prudentielle utilisée.
American Psychological Association (APA)
Quamar, Tariq. 2014. Bâle ii et le risque de crédit pme : des simulations de fonds propres bancaires dans le cadre d’un portefeuille de crédit. Revue de Gestion et d’Économie.،Vol. 2, no. 2, pp.28-59.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-526237
Modern Language Association (MLA)
Quamar, Tariq. Bâle ii et le risque de crédit pme : des simulations de fonds propres bancaires dans le cadre d’un portefeuille de crédit. Revue de Gestion et d’Économie. Vol. 2, no. 2 (2014), pp.28-59.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-526237
American Medical Association (AMA)
Quamar, Tariq. Bâle ii et le risque de crédit pme : des simulations de fonds propres bancaires dans le cadre d’un portefeuille de crédit. Revue de Gestion et d’Économie.. 2014. Vol. 2, no. 2, pp.28-59.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-526237
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes appendices : p. 53-59
Record ID
BIM-526237
