دالة الإمكان التقريبية و البواقي المشوشة للنماذج المختلطة ARMA (P,Q)‎

Abstract AR

من خلال دراسة النموذج المختلط (A^MA(p,q أمكن الحصول على دالة إمكان تقريبية، و بالتالي مقدرات تقريبية.

و بالرغم من أن دالة الإمكان التضحية، و اختبارات مدى كفاءة النموذج تعد دراسة ناجحة تماما للمقدر، إلا أنه في هذا التقريب لا نحتاج لحساب مصفوفة التحويلات في الشكل المضبوط (exact).

و من خلال القريبات الأخرى للنماذج البساطة و التي سبق دراستها في أبحاث سابقة أمكن بناء دوال إمكان تقريبية مركزة، بالإضافة إلى دوال الإمكان الأكبر المقيدة maximum likelihood(REML) restricted و التي تم الاعتماد على بعض نتائجها في هذه الدراسة للحصول على دالتي الإمكان التقريبية المركزة و المقيدة (المشروطة) للنموذج محل الدراسة، كما أن هذه الدراسة ركزت على دراسة البواقي المشوشة remainder disturbance لبيانات مستقرة للنموذج المختلط (A^MA(p,q، و في هذه الدراسة تم افتراض قيم عددية لاستثمارات ٦ شركات لمدة ٠ ٣٦ يوم للبواقي المشوشة للنموذجKARMA)1.1(.