تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم لشوق الخرطوم للأوراق المالية : استخدام منهجية (بوكس-جنكنز)
Other Title(s)
Time series analysis of Khartoum stock market index : using box- Jenkins method
Author
Source
مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية
Issue
Vol. 2013, Issue 13 (30 Apr. 2013), pp.45-86, 42 p.
Publisher
Omdurman Islamic University Faculty of Economics and Political Sciences
Publication Date
2013-04-30
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
42
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يهدف هذا البحث إلى تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم لسوق الخرطوم للأوراق المالية باستخدام منهجية بوكس - جنكنز.
حيث يتم التعرف على نمط المؤشر لبناء أفضل نموذج يساعد على التنبؤ بقيم المؤشر في الأحل القصير, و ذلك بالاعتماد على البيانات الشهرية للفترة من يناير 2005 إلى يونيو 2012.
و قد أظهرت نتائج الدراسة أن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير الساكنة و تم استخدام التحويلة اللوغاريتمية و الفروق الأولى لتحويلها إلى سلسلة ساكنة.
و عند استخدام المعايير الإحصائية لاختيار النموذج المناسب مثل اختبار عشوائية البواقي و تطبيق معايير (Akaike) و (Schwarze), توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج يلائم بيانات مؤشر أسعار الأسهم هو نموذج الانحدار الذاتي المتكامل من الدرجة الأولى ARIMA(1,1,0) دون وجود تأثيرات موسمية.
و بالاعتماد على هذا النموذج تم التنبؤ بقيم مؤشر أسعار الأسهم للفترة من يوليو 2011 إلى يونيو 2012 و قد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم الأصلية للسلسة..
Abstract EN
The aim of this research is to analyse the time series of Khartoum stock market index using Box- Jenkins method, in order to built a model for forecasting in short run, depending on the monthly data covering the period from January 2005 to June 2012.
The results of data analysis show that the time series of original observations is non- stationary, and it was transformed into a stationary series by taking a logarithm and first differences.According to different methods and tests,the Integrated Autoregressive model of order one ARIMA(1,1,0) is the best model fitting data.
The seasonal pattern of the series has no effects on the model.
According to this model we forecast the values of index from July 2011 to June 2012, so the forecasting values were consistent with original values of the series.
American Psychological Association (APA)
عبد الله سليمان محمود. 2013. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم لشوق الخرطوم للأوراق المالية : استخدام منهجية (بوكس-جنكنز). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية،مج. 2013، ع. 13، ص ص. 45-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575670
Modern Language Association (MLA)
عبد الله سليمان محمود. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم لشوق الخرطوم للأوراق المالية : استخدام منهجية (بوكس-جنكنز). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية ع. 13 (2013)، ص ص. 45-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575670
American Medical Association (AMA)
عبد الله سليمان محمود. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم لشوق الخرطوم للأوراق المالية : استخدام منهجية (بوكس-جنكنز). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية. 2013. مج. 2013، ع. 13، ص ص. 45-86.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575670
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 85-86
Record ID
BIM-575670
