استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بالصدمات في البورصات العربية كآلية لإدارة الأزمات
Other Title(s)
Garch models using for forecasting of shocks in the Arab stock exchanges as a mechanism for crises management
Author
Source
مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية
Issue
Vol. 2015, Issue 1 (31 Dec. 2015), pp.9-24, 16 p.
Publisher
University Kasdi Merbah Ouargla
Publication Date
2015-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Topics
Abstract EN
This study aims to highlight the importance of GARCH models in the volatility modeling and forecasting as a mechanism for crisis management and early warning.
After presenting the theoretical background of the models have been applied at the level of nine Arab stock exchanges indicators, namely: Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Egypt, Kuwait, Morocco, Oman, Qatar and Saudi Arabia, using daily data between 2007 and 2012 (1304 daily observation).
The study concluded there is the problem of Heteroskedasticity and continuity in shock in light of the crisis, which imposes the use of GARCH models.
American Psychological Association (APA)
ابن الضب، علي. 2015. استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بالصدمات في البورصات العربية كآلية لإدارة الأزمات. مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية،مج. 2015، ع. 1، ص ص. 9-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-760996
Modern Language Association (MLA)
ابن الضب، علي. استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بالصدمات في البورصات العربية كآلية لإدارة الأزمات. مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية ع. 1 (2015)، ص ص. 9-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-760996
American Medical Association (AMA)
ابن الضب، علي. استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بالصدمات في البورصات العربية كآلية لإدارة الأزمات. مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية. 2015. مج. 2015، ع. 1، ص ص. 9-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-760996
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-760996