قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH
Author
Source
Issue
Vol. 9, Issue 26 (31 Mar. 2017), pp.344-359, 16 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2017-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
16
Main Subjects
Topics
Abstract EN
The dynamic links between exchange rates Actuations and stock market returns volatility is empirically investigated in this paper, by adopts a GARCH model.
The data consists of daily closing stock market indexes denominated in local currency and exchange rates for three developed countries, namely HK, Japan and Canada.
To study this relationship during bad and good times we choose data from January 2001 to September 2016 (3443 observations).
Many statistical tests are applied to reach the accuracy of results.
Stock markets returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics of the conditional return of stock markets returns.
American Psychological Association (APA)
بسبع، عبد القادر. 2017. قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH. دراسات و أبحاث،مج. 9، ع. 26، ص ص. 344-359.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-787305
Modern Language Association (MLA)
بسبع، عبد القادر. قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH. دراسات و أبحاث مج. 9، ع. 26 (آذار 2017)، ص ص. 344-359.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-787305
American Medical Association (AMA)
بسبع، عبد القادر. قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH. دراسات و أبحاث. 2017. مج. 9، ع. 26، ص ص. 344-359.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-787305
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 358-359
Record ID
BIM-787305
