تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج ((GJR-GARCH (P,Q) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange)
Other Title(s)
The analysis of non linear time series model of (GJR-GARCH (P, Q) for lower rank. Iraq Stock Exchange : case study
Joint Authors
كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق
أمير كامل حمزة
Source
مجلة كلية الإدارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الإدارية و المالية
Issue
Vol. 9, Issue 1 (31 Mar. 2017), pp.82-100, 19 p.
Publisher
University of Babylon College of Administration and Economics
Publication Date
2017-03-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
19
Main Subjects
Economics & Business Administration
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract EN
This research included analysis in true financial data to the daily closing prices for one of the index of (Iraq Stock Exchange), where the time series features has unstable situation in the mean and the variance , and because of volatility in the price of the closes prices which necessitated to study it according to the non-liner models, and it has been analyzes according to the generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GJR-GARCH (P, Q)) which is one of the non - liner time series models .
The analysis has improved that model (GJR-GARCH (2,1) is the best and that according is to (AIC) and (BIC) Criterion , where this model has been used to forcasting which is the main purpose from the study of time series analysis, note that results and the analyses procedures have been done using (MATLAB) program
American Psychological Association (APA)
كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق وأمير كامل حمزة. 2017. تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج ((GJR-GARCH (P,Q) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange). مجلة كلية الإدارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الإدارية و المالية،مج. 9، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792018
Modern Language Association (MLA)
كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق وأمير كامل حمزة. تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج ((GJR-GARCH (P,Q) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange). مجلة كلية الإدارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الإدارية و المالية مج. 9، ع. 1 (2017)، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792018
American Medical Association (AMA)
كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق وأمير كامل حمزة. تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج ((GJR-GARCH (P,Q) للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange). مجلة كلية الإدارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الإدارية و المالية. 2017. مج. 9، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-792018
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 100
Record ID
BIM-792018