Estimation de la rentabilite ajustee par rapport au risque d’un portefeuille de creances bancaires par l’outil RAROC
Author
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 14, Issue 1 (30 Jun. 2017), pp.45-58, 14 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2017-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Business Administration
Economy and Commerce
Abstract FRE
Parmi les points qui ont été instauré par l’accord de comité de Bâle c’est d’avoir incité les banques à l’utilisation de la méthode RAROC « Risk Adjusted Return On Capital » qui a été lancée aux Etat – Unis au sein de la Bankers Trust.
Cette méthode c’est avéré la plus efficace pour l’optimisation du couple Risque-Rentabilité.
Le principal objectif de notre étude c’est d’expliquer l’application du modèle RAROC et mettre en avant son aspect pratique, ainsi que sa mise en oeuvre
American Psychological Association (APA)
Kharashi, Amar. 2017. Estimation de la rentabilite ajustee par rapport au risque d’un portefeuille de creances bancaires par l’outil RAROC. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 14, no. 1, pp.45-58.
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Modern Language Association (MLA)
Kharashi, Amar. Estimation de la rentabilite ajustee par rapport au risque d’un portefeuille de creances bancaires par l’outil RAROC. Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 14, no. 1 (2017), pp.45-58.
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American Medical Association (AMA)
Kharashi, Amar. Estimation de la rentabilite ajustee par rapport au risque d’un portefeuille de creances bancaires par l’outil RAROC. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2017. Vol. 14, no. 1, pp.45-58.
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Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes bibliographical references : p. 57-58
Record ID
BIM-868455