تكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية : اقتراح نموذج قياسي باستخدام نماذج CAPM-GARCH
Author
Source
Issue
Vol. 8, Issue 14 (31 Jan. 2018), pp.374-396, 23 p.
Publisher
Publication Date
2018-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
23
Main Subjects
Abstract EN
This study tests the CAPM for measuring the cost of equity capital.
It analysis the heteroscedasticity problem in all insurance companies listed on the Saudi stock exchange during the period between 02/01/2012 to 13/11/2015.
We conclude that there is the ARCH effect in the residue of CAPM to all the companies studied; which the CAPM model indicates is not qualified to estimate the cost of equity capital, especially the period of higher volatility, and as such requires reliance on models (CAPM-GARCH) to estimate the cost of capital.
American Psychological Association (APA)
ابن الضب، علي. 2018. تكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية : اقتراح نموذج قياسي باستخدام نماذج CAPM-GARCH. مجلة الاستراتيجية و التنمية،مج. 8، ع. 14، ص ص. 374-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-880673
Modern Language Association (MLA)
ابن الضب، علي. تكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية : اقتراح نموذج قياسي باستخدام نماذج CAPM-GARCH. مجلة الاستراتيجية و التنمية مج. 8، ع. 14 (كانون الثاني 2018)، ص ص. 374-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-880673
American Medical Association (AMA)
ابن الضب، علي. تكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية : اقتراح نموذج قياسي باستخدام نماذج CAPM-GARCH. مجلة الاستراتيجية و التنمية. 2018. مج. 8، ع. 14، ص ص. 374-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-880673
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-880673
