اختبار تكامل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010-2016)
Other Title(s)
Testing the integration of GCC Stock markets during the period (2010-2016)
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 9, Issue 2 (31 Dec. 2019), pp.145-158, 14 p.
Publisher
University of Eloued Faculty of Economics Commercial and Management Sciences
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Topics
Abstract EN
This study aims at revealing the integration and correlation of GCC stock markets.
Therefore, we have relied on quarterly data from the first quarter of 2010 to the fourth quarter of 2016 using a set of statistical tests consist of the following: Expanded Dicky Fuller test, JOHNSON'S JOINT INTEGRATION TEST and GARANGER'S CAUSING TEST.
The study concluded that the stock markets of the GCC countries are integrated, which led to achieving a relatively high coefficient of correlation.
The causal test showed that most relations between the GCC stock markets are one-way, indicating that they are at the beginning of their path of integration.
American Psychological Association (APA)
بوحبل، عز الدين ودبي، علي. 2019. اختبار تكامل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010-2016). رؤى اقتصادية،مج. 9، ع. 2، ص ص. 145-158.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938358
Modern Language Association (MLA)
بوحبل، عز الدين ودبي، علي. اختبار تكامل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010-2016). رؤى اقتصادية مج. 9، ع. 2 (كانون الأول 2019)، ص ص. 145-158.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938358
American Medical Association (AMA)
بوحبل، عز الدين ودبي، علي. اختبار تكامل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010-2016). رؤى اقتصادية. 2019. مج. 9، ع. 2، ص ص. 145-158.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-938358
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 156-159
Record ID
BIM-938358
