Phénomène de dépendance de court et de long terme de la volatilité des cours de change : cas du marché interbancaire tunisien (mars 1994-mars 2004)
Author
Source
Economic Research Forum : Working Paper Series
Issue
Vol. 2003, Issue 301-340 (31 Dec. 2003), pp.1-20, 20 p.
Publisher
Economic Research Forum for the Arab Countries Iran and Turkey
Publication Date
2003-12-31
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
20
Main Subjects
Abstract FRE
Dans ce papier nous tenterons de cerner et de modéliser le phénomène de dépendance de court et de long terme de la volatilité des cours de change au travers d’une approche fondée sur le processus de mémoire longue.
Notre étude empirique porte sur un échantillon couvrant les cours moyens GBP, USD et EUR durant la période globale de fonctionnement du marché des changes interbancaire tunisien (mars 1994- mars 2004).
Les résultats obtenus témoignent de la présence d’un certain phénomène de persistance de long terme dans la volatilité des cours de change.
Les processus de type FIGARCH semblent cerner ce phénomène.
American Psychological Association (APA)
Alawi, Shakir. 2003. Phénomène de dépendance de court et de long terme de la volatilité des cours de change : cas du marché interbancaire tunisien (mars 1994-mars 2004). Economic Research Forum : Working Paper Series،Vol. 2003, no. 301-340, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-967757
Modern Language Association (MLA)
Alawi, Shakir. Phénomène de dépendance de court et de long terme de la volatilité des cours de change : cas du marché interbancaire tunisien (mars 1994-mars 2004). Economic Research Forum : Working Paper Series No. 301-340 (Dec. 2003), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-967757
American Medical Association (AMA)
Alawi, Shakir. Phénomène de dépendance de court et de long terme de la volatilité des cours de change : cas du marché interbancaire tunisien (mars 1994-mars 2004). Economic Research Forum : Working Paper Series. 2003. Vol. 2003, no. 301-340, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-967757
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes appendices : p. 14-20
Record ID
BIM-967757