بناء محفظة استثمارية كفوءة باستخدام مؤشر نسبة و ليام : دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية
Other Title(s)
Build an efficient investment portfolio using the William ratio : (empirical study) in Iraq stock exchange
Joint Authors
عبيد، نغم حسين نعمة
أيسر إسماعيل محمد
Source
المجلة العراقية لبحوث السوق و حماية المستهلك
Issue
Vol. 12, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.1-13, 13 p.
Publisher
University of Bagdad Market Research and Consumer Protection Center
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
13
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
هدف البحث إلى اختيار أسهم أعلى الشركات عن طريق أدوات التحليل الفني الرياضية و تحديداً مؤشر (نسبة و ليام) و اختبار مدى قدرة أدوات التحليل الفني الرياضية في بناء محفظة أسهم كفوءة قياساً بمحفظة السوق، إذ تم استخدام تلك الأداة الفنية الرياضية لبناء محفظة و بواقع 21شركة، وذلك على وفق شروط معاينة محددة و اختيار أعلى 10 شركات و للمدة من شهر آذار 2015 ولغاية شهر حزيران2017، و أظهرت النتائج التطبيقية للبحث أن عائد المحفظة للشركات المختارة وفق مؤشر نسبة و ليام (0.0406) اكبر من عائد محفظة السوق (0.0001-)، كما أن المخاطرة المتمثلة بالانحراف المعياري في المحفظة الفنية (0.08921) أقل من الانحراف المعياري (3.14782) لمحفظة السوق، و الأهم من ذلك أن نسبة شارب (0.454186) هي أعلى من نسبة شارب لمحفظة السوق، و هو ما يدل على كفاءة المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات.
Abstract EN
This study aimed to choose top stocks through technical analysis tools specially the indicator called (ratio of William index), and test the ability of technical analysis tools in building a portfolio of shares efficient in comparison with the market portfolio.
These one technical tools were used for building one portfolios in 21 companies on specific preview conditions and choose 10 companies for the period from (March 2015) to (June 2017).
Applied results of the research showed that Portfolio yield for companies selected according to the ratio of William index indicator (0.0406) that its bigger than market Portfolio yield(-0.0001), The risk of standard deviation in the technical portfolio is less (0.08921) than the standard deviation of market portfolio)3.14782), more importantly, the ratio of Sharp (0.454186) is higher than the ratio of Sharp of market portfolio, Which indicates the efficiency of the investment portfolio for this companies.
American Psychological Association (APA)
عبيد، نغم حسين نعمة وأيسر إسماعيل محمد. 2020. بناء محفظة استثمارية كفوءة باستخدام مؤشر نسبة و ليام : دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية. المجلة العراقية لبحوث السوق و حماية المستهلك،مج. 12، ع. 1، ص ص. 1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-975411
Modern Language Association (MLA)
عبيد، نغم حسين نعمة وأيسر إسماعيل محمد. بناء محفظة استثمارية كفوءة باستخدام مؤشر نسبة و ليام : دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية. المجلة العراقية لبحوث السوق و حماية المستهلك مج. 12، ع. 1 (2020)، ص ص. 1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-975411
American Medical Association (AMA)
عبيد، نغم حسين نعمة وأيسر إسماعيل محمد. بناء محفظة استثمارية كفوءة باستخدام مؤشر نسبة و ليام : دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية. المجلة العراقية لبحوث السوق و حماية المستهلك. 2020. مج. 12، ع. 1، ص ص. 1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-975411
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 12-13
Record ID
BIM-975411