استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH (p,q في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية و استخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط
Other Title(s)
Using the generalized auto-regression that conditioned by heteroscedasticity in representing the time series data and its using in predicting with GARCH (p, q) : case study of daily global oil prices
Source
Issue
Vol. 35, Issue 41 (30 Sep. 2019), pp.57-92, 36 p.
Publisher
University of Basrah Basrah and Arab Gulf Studies Center
Publication Date
2019-09-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
36
Main Subjects
Topics
Abstract AR
أصبحت نماذج ARCHو GARCHأدوات مهمة في تحليل بيانات السلاسل الزمنية، لاسيما في التطبيقات المالية.
و هذه النماذج مفيدة بشكل خاص عندما يكون هدف الدراسة التحليل و التنبؤ بالتقلبات ( (volatility.
و يهدف البحث إلى بناء أنموذج ملائم يفسر سلوك السلسلة اليومية لأسعار النفط العالمية باستعمال نماذج GARCH لأنها تأخذ بنظر الاعتبار الأرباح (Returns) خلال فترات التداول و كذلك التقلبات التي تعد مقياسا للمخاطرة (Risk)حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأنموذج الملائم لهذه السلسلة هوGARCH(1، 1).
Abstract EN
Using the Generalized Auto-Regression that conditioned by Heteroscedasticity in representing the time series data and its using in predicting with GARCH (p, q): Case study of daily global oil prices Assist.
Lecturer.
Ali abdal-Zahra HuseenUniversity of BasrahDepartment of StatisticsFaculty of Administration and Economics ARCH and GARCH models have become important tools in the analysis of time series data, particularly in financial applications.
These models are especially useful when the objectiveof the study is to analyze and forecast volatility.
The research aims to build an appropriate model that explains the behavior of the daily series of international oil prices using the GARCH models because it takes into consideration the returns during periods of trading as well as volatility and is considered a measure of risk.
The results of the study showed that the appropriate model of this series, GARCH (1.1)
American Psychological Association (APA)
البيضاني، علي عبد الزهرة حسن علي. 2019. استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH (p,q في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية و استخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط. مجلة الاقتصادي الخليجي،مج. 35، ع. 41، ص ص. 57-92.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-977718
Modern Language Association (MLA)
البيضاني، علي عبد الزهرة حسن علي. استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH (p,q في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية و استخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط. مجلة الاقتصادي الخليجي مج. 35، ع. 41 (أيلول 2019)، ص ص. 57-92.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-977718
American Medical Association (AMA)
البيضاني، علي عبد الزهرة حسن علي. استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH (p,q في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية و استخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط. مجلة الاقتصادي الخليجي. 2019. مج. 35، ع. 41، ص ص. 57-92.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-977718
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 87-92
Record ID
BIM-977718
