أهمية النماذج الرياضية في إدارة و قياس مخاطر السوق مع الإشارة لتجربة استخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر VAR على مستوى البنوك المصرية
Other Title(s)
The importance of mathematical models in managing and measuring market risks, with reference to the experience of using the Value At Risk model in Egyptian banks
Author
Source
Issue
Vol. 8, Issue 1 (31 Mar. 2020), pp.177-195, 19 p.
Publisher
University of Ahmed Draia The Afro-Algerian Economic Integration Laboratory
Publication Date
2020-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
هدف هذا المقال إلى التعرض لأهمية استخدام النماذج الرياضية في قياس و تقدير الخسائر الناجمة عن مخاطر السوق لدى البنوك وتوضيح مكانتها كأداة مساعدة في إدارة المخاطر السوقية كما تم التركيز في هذا المقال على أبرز النماذج الرياضية للمقاربات المعيارية و الداخلية التي جاءت بها مقررات لجنة بازل مع إشارة لتجربة البنوك المصرية في استخدام واحدة من بين أهم النماذج الكمية للمقاربة الداخلية التي لاقت استخداما واسعا و المتمثلة في القيمة المعرضة للخطر.
VAR تم التوصل إلى عدة نتائج من خلال هذه الدراسة من أهمها صدور مقررات بازل الثالثة التي قامت باستبدال نموذج القيمة المعرضة للخطر VAR بنموذج العجز المتوقع ES فيما يتعلق بقياس مخاطر السوق و تقدير خسائرها خصوصا بعد فشل النماذج الرياضية السابقة للمقررات الثانية في الكشف عن الأزمة المالية العالمية سنة 2008ـو كذلك استحداث و تطوير متطلبات رأس المال في إطار مخاطر السوق على أساس مؤشرات عوامل مخاطر .VEGA & DELTA
Abstract EN
The aim of this article is to expose the importance of using mathematical models to measure and estimate losses resulting from market risks in banks, and to clarify their position as an aid in managing market risks, as was highlighted in this article on the most prominent mathematical models for the normative and internal approaches brought by the decisions of the Basel Committee, With an indication of the Egyptian banks' experience in using one of the most important quantitative models of the internal approach that received wide use, represented in the value at risk VAR.
Several results were reached through this study, the most important of which was the issuance of the Basel III decisions that replaced the value-at-risk model with the expected deficit model, with regard to measuring market risks and estimating its losses, especially after the failure of previous mathematical models for the second decisions to reveal the global financial crisis in a year 2008 - Also, the creation and development of capital requirements in the context of market risk, based on the risk factor indicators VEGA & DELTA.
American Psychological Association (APA)
فخاري، فاروق. 2020. أهمية النماذج الرياضية في إدارة و قياس مخاطر السوق مع الإشارة لتجربة استخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر VAR على مستوى البنوك المصرية. التكامل الاقتصادي،مج. 8، ع. 1، ص ص. 177-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986474
Modern Language Association (MLA)
فخاري، فاروق. أهمية النماذج الرياضية في إدارة و قياس مخاطر السوق مع الإشارة لتجربة استخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر VAR على مستوى البنوك المصرية. التكامل الاقتصادي مج. 8، ع. 1 (آذار 2020)، ص ص. 177-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986474
American Medical Association (AMA)
فخاري، فاروق. أهمية النماذج الرياضية في إدارة و قياس مخاطر السوق مع الإشارة لتجربة استخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر VAR على مستوى البنوك المصرية. التكامل الاقتصادي. 2020. مج. 8، ع. 1، ص ص. 177-195.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986474
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 193-195
Record ID
BIM-986474