اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية : دراسة حالة كندا اليابان المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018
Other Title(s)
Testing the random walk hypothesis for the Islamic indices : evidence from Canada, Japan, U.K. and U.S.A., 2010-2018
Joint Authors
بسبع، عبد القادر
تقرورت، محمد
طهراوي، دومة علي
Source
مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية
Issue
Vol. 13, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.573-586, 14 p.
Publisher
Mohamed Boudiaf-Masila University Faculty of Economic Commercial and Management Sciences
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على مدى بلوغ المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة للمستوى الضعيف من الكفاءة و ذلك باختبار الفرضية التالية : عوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية تتبع السير العشوائي و بالتالي فهي أسواق كفؤة.
تم إجراء هذه الدراسة باستخدام اختبارات إحصائية مختلفة لفحص المستوى الضعيف من الكفاءة : اختبار جذر الوحدة اختبار التكرارات اختبار الارتباط الذاتي و اختبار نسبة التباين.
كانت النتيجة الرئيسية لهذه الاختبارات رفض فرضية العدم عن المؤشرات المدروسة ما يعني أن المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة لا تتبع السير العشوائي وأنها أسواق غير كفؤة.
Abstract EN
The purpose of this study is to investigate the weak-form efficiency of the Islamic stock markets indices by testing the following hypothesis: Islamic stock market indices returns follow a random walk and hence the market is efficient.
This study is conducted by using different statistical tests, to examine the weak-form market efficiency: Unit Root test, Runs test, autocorrelation test, and Variance Ratio (VR) test.
Findings suggest that none of the Islamic stock markets studied characterized by a random walk process and hence no markets are the weak form of efficient market
Abstract FRE
Le but de cet article est de tester l'hypothèse de l'efficience du marché boursier islamique.
Nous allons tester empiriquement sa forme faible entestant l'hypothèse suivante : les rendements des indices boursiers islamiques suivent une marche aléatoire et donc le marché est efficace.
Divers outils économétriques traditionnels et modernes tels que le test de racine unitaire, le test d'autocorrélation, le "runs test" et le test du ratio de variance basé sur les rangs et les signes sont utilisés à cette fin.Les résultats obtenus ont démontré que l’hypothèse de l’efficience de la forme faible des marchés boursiers Islamiques sur la période de 2010 à 2018 ne peut pas être acceptée dans tous les cas
American Psychological Association (APA)
بسبع، عبد القادر وتقرورت، محمد وطهراوي، دومة علي. 2020. اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية : دراسة حالة كندا اليابان المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018. مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية،مج. 13، ع. 1، ص ص. 573-586.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-987311
Modern Language Association (MLA)
بسبع، عبد القادر....[و آخرون]. اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية : دراسة حالة كندا اليابان المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018. مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية مج. 13، ع. 1 (2020)، ص ص. 573-586.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-987311
American Medical Association (AMA)
بسبع، عبد القادر وتقرورت، محمد وطهراوي، دومة علي. اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية : دراسة حالة كندا اليابان المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018. مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية. 2020. مج. 13، ع. 1، ص ص. 573-586.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-987311
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 585-586
Record ID
BIM-987311
