النمذجة و التنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين
Other Title(s)
Modelling and forecasting OPEC crude oil prices using ARIMA-GARCH hybrid model
Joint Authors
الفرهود، سهيلة حمود عبد الله
ابن ناصر، سمية أحمد
العيسي، منال عبد الله
Source
مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
Issue
Vol. 56, Issue 2 (30 Apr. 2019), pp.167-191, 25 p.
Publisher
Alexandria University Faculty of Commerce
Publication Date
2019-04-30
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
25
Main Subjects
Topics
- Prices
- Statistical analysis
- Petroleum
- Data analysis
- Box-Jenkins forecasting
- Moving average
- Organization of Petroleum Exporting Countries
Abstract AR
تناول هذا البحث تطبيق نموذجا هجينا- من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة التكاملية ARIMA و نموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH و ذلك باستخدام بواقي نموذج ARIMA كمدخلات لنموذج GARCH-على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الفترة الزمنية (يناير2003 - مايو2018).
تم اقتراح عددا من النماذج و من ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2، 2، 1) – GARCH (1، 1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة و الأكفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنة بنموذج ARIMA نظرا لامتلاكه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ (MAPE) (MAE) (RMSE).
وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية و الأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة.
Abstract EN
This paper dealt with the application of a hybrid model- by combining the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model with the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) by using the ARIMA model residuals as inputs to the GARCH model- on the time series data of the monthly prices of the barrel of crude oil for the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) during the period (January 2003 - May 2018).
A number of models were proposed and then compared using the evaluation criteria.
The ARIMA (2, 2, 1) -GARCH (1.1) hybrid model was found to be the most appropriate model for analyzing the data under study and more efficient in forecasting compared to the ARIMA model due to owning lower values of forecasting accuracy criteria (MAPE), (MAE) and (RMSE).
Therefore, this model was used to predict twelve monthly values, the first six of which were used to compare with actual ones and the rest to predict future values over the next six months.
American Psychological Association (APA)
الفرهود، سهيلة حمود عبد الله وابن ناصر، سمية أحمد والعيسي، منال عبد الله. 2019. النمذجة و التنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،مج. 56، ع. 2، ص ص. 167-191.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994708
Modern Language Association (MLA)
الفرهود، سهيلة حمود عبد الله....[و آخرون]. النمذجة و التنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية مج. 56، ع. 2 (نيسان 2019)، ص ص. 167-191.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994708
American Medical Association (AMA)
الفرهود، سهيلة حمود عبد الله وابن ناصر، سمية أحمد والعيسي، منال عبد الله. النمذجة و التنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبك باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية. 2019. مج. 56، ع. 2، ص ص. 167-191.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994708
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-994708