مخاطر تقلب عوائد مؤشرات الأسواق المالية : دراسة قياسية للبيانات اليومية من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2018 خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت Dax 30
Other Title(s)
Risk of stock market index volatility returns : econometric study of daily data from September 2014 to September 2018 for the Frankfurt stock exchange index Dax 30
Author
Source
Issue
Vol. 10, Issue 1 (Bis)، ج. 2 (31 Jan. 2020), pp.53-70, 18 p.
Publisher
Publication Date
2020-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
يكمن الهدف من اهتمام المستثمرين بتحليل تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية و إدارة مخاطر محافظهم المالية و باعتبار أن مؤشر Dax30 لبورصة فرانكفورت الألمانية متقلب و ذو مخاطرة عالية تم بناء نموذج إحصائي مناسب للدراسة بأخذ عينة لسلسلة زمنية يومية ممتدة من 01 / 09 / 2014 إلى 01 / 10 / 2018 بمجموع 1036 مشاهدة.
تم تقدير نموذج GARCH الذي يأخذ تقلبات الأسعار خلال فترات التداول بعين الاعتبار كما يأخذ تأثير توزيع الخطأ العشوائي لدقة النموذج و تم الاستعانة بنموذج GARCH-M لتوضيح أن هناك علاقة إيجابية بين المخاطر و العوائد المتوقعة لهذا المؤشر الأمر الذي سيساعد المستثمر على معرفة طبيعة الخطر و التقلب عند عملية التنبؤ
Abstract EN
The objective of investors interest in analyzing the volatility of the returns of financial market indicators is to make their investment decisions.
As the Dax30 index of the Frankfurt Stock Exchange is volatile and highly risky a suitable statistical model has been constructed by sampling a daily time series extending from 01 / 09 / 2014 to 01 / 10 / 2018 was sampled with a total of 1036 views.
The GARCH model which takes price fluctuations during trading periods, takes into account the effect of random error distribution on the accuracy of the model.
The GARCH-M model was used to indicate that there is a positive correlation between the risk and return from this indicator which helps the investor to know the nature of risk and volatility when forecasting.
American Psychological Association (APA)
أعراب، جازية. 2020. مخاطر تقلب عوائد مؤشرات الأسواق المالية : دراسة قياسية للبيانات اليومية من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2018 خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت Dax 30. مجلة الاستراتيجية و التنمية،مج. 10، ع. 1 (Bis)، ج. 2، ص ص. 53-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995876
Modern Language Association (MLA)
أعراب، جازية. مخاطر تقلب عوائد مؤشرات الأسواق المالية : دراسة قياسية للبيانات اليومية من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2018 خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت Dax 30. مجلة الاستراتيجية و التنمية مج. 10، ع. 1 (مكرر)، ج. 2 (كانون الثاني 2020)، ص ص. 53-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995876
American Medical Association (AMA)
أعراب، جازية. مخاطر تقلب عوائد مؤشرات الأسواق المالية : دراسة قياسية للبيانات اليومية من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2018 خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت Dax 30. مجلة الاستراتيجية و التنمية. 2020. مج. 10، ع. 1 (Bis)، ج. 2، ص ص. 53-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995876
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 70
Record ID
BIM-995876
