نمذجة تقلبات أسعار نفط البرنت باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين للفترة (جانفي 1990-جويلية 2019)
Other Title(s)
Brent oil prices fluctuations modeling using self-regression models conditional on the heterogeneity of the variance of the arch errors for the period (Jan 1990-July 2019)
Author
Source
Issue
Vol. 10, Issue 1 (Bis)، ج. 2 (31 Jan. 2020), pp.91-111, 21 p.
Publisher
Publication Date
2020-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
21
Main Subjects
Topics
Abstract AR
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة تقلبات أسعار النفط و ذلك باستخدام المفاضلة بين نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين لسلسلة شهرية لأسعار نفط برنت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 1990 إلى غاية شهر جويلية 2019 و محاولة التنبؤ بأسعاره للأشهر المتبقية لسنة 2019.
و توصلت الدراسة إلى أن سلسلة أسعار النفط (البرنت) تميزت بالتذبذب الكبير و عدم الاستقرار طيلة فترة الدراسة و أن النموذج الأمثل المتوصل إليه لتمثيل بيانات السلسلة هو من نوع ARIMA (1, 1, 0)- ARCH (1) كما أن متوسط أسعار نفط البرنت المتوقعة للأشهر الأخيرة من سنة 2019 ستكون شبه ثابتة في حدود 63.83 دولار للبرميل و بالتالي يمكن القول أن أسعار النفط مازالت تتأثر بالصدمة النفطية لسنة 2014
Abstract EN
This study is an attempt to model oil price fluctuations using the differentiations between self-regression models conditional on the heterogeneity of the variance of the ARCH errors of monthly time series of Brent crude prices between (Jan 1990-July 2019) for the sake of forecasting the oil price in 2019.
The study concluded that oil price (Brent) time series is criticized by a great slippage and instability during the study period.
The optimal model to represent the time series is the type ARIMA (1,1,0)-ARCH (1).
The expected Brent Crude prices for the late months of 2019 will average 63.83 $.
Therefore, oil prices are still affected by the oil shock of 2014.
American Psychological Association (APA)
غزازي، عماد. 2020. نمذجة تقلبات أسعار نفط البرنت باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين للفترة (جانفي 1990-جويلية 2019). مجلة الاستراتيجية و التنمية،مج. 10، ع. 1 (Bis)، ج. 2، ص ص. 91-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995878
Modern Language Association (MLA)
غزازي، عماد. نمذجة تقلبات أسعار نفط البرنت باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين للفترة (جانفي 1990-جويلية 2019). مجلة الاستراتيجية و التنمية مج. 10، ع. 1 (مكرر)، ج. 2 (كانون الثاني 2020)، ص ص. 91-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995878
American Medical Association (AMA)
غزازي، عماد. نمذجة تقلبات أسعار نفط البرنت باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين للفترة (جانفي 1990-جويلية 2019). مجلة الاستراتيجية و التنمية. 2020. مج. 10، ع. 1 (Bis)، ج. 2، ص ص. 91-111.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995878
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملحق : ص. 111
Record ID
BIM-995878
