Tail Dependence for Regularly Varying Time Series
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-06-03
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We use tail dependence functions to study tail dependence for regularly varying (RV) time series.
First, tail dependence functions about RV time series are deduced through the intensity measure.
Then, the relation between the tail dependence function and the intensity measure is established: they are biuniquely determined.
Finally, we obtain the expressions of the tail dependence parameters based on the expectation of the RV components of the time series.
These expressions are coincided with those obtained by the conditional probability.
Some simulation examples are demonstrated to verify the results we established in this paper.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Shi, Ai-Ju& Lin, Jin-Guan. 2012. Tail Dependence for Regularly Varying Time Series. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001468
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Shi, Ai-Ju& Lin, Jin-Guan. Tail Dependence for Regularly Varying Time Series. Mathematical Problems in Engineering No. 2012 (2012), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001468
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Shi, Ai-Ju& Lin, Jin-Guan. Tail Dependence for Regularly Varying Time Series. Mathematical Problems in Engineering. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001468
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1001468
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر