Asymptotic Parameter Estimation for a Class of Linear Stochastic Systems Using Kalman-Bucy Filtering

المؤلفون المشاركون

Shu, Huisheng
Kan, Xiu
Che, Yan

المصدر

Mathematical Problems in Engineering

العدد

المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-15، 15ص.

الناشر

Hindawi Publishing Corporation

تاريخ النشر

2012-09-01

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

15

التخصصات الرئيسية

هندسة مدنية

الملخص EN

The asymptotic parameter estimation is investigated for a class of linear stochastic systems with unknown parameter θ:dXt=(θα(t)+β(t)Xt)dt+σ(t)dWt.

Continuous-time Kalman-Bucy linear filtering theory is first used to estimate the unknown parameter θ based on Bayesian analysis.

Then, some sufficient conditions on coefficients are given to analyze the asymptotic convergence of the estimator.

Finally, the strong consistent property of the estimator is discussed by comparison theorem.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Kan, Xiu& Shu, Huisheng& Che, Yan. 2012. Asymptotic Parameter Estimation for a Class of Linear Stochastic Systems Using Kalman-Bucy Filtering. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001516

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Kan, Xiu…[et al.]. Asymptotic Parameter Estimation for a Class of Linear Stochastic Systems Using Kalman-Bucy Filtering. Mathematical Problems in Engineering No. 2012 (2012), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001516

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Kan, Xiu& Shu, Huisheng& Che, Yan. Asymptotic Parameter Estimation for a Class of Linear Stochastic Systems Using Kalman-Bucy Filtering. Mathematical Problems in Engineering. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001516

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الإنجليزية

الملاحظات

Includes bibliographical references

رقم السجل

BIM-1001516