![](/images/graphics-bg.png)
A Trend-Based Segmentation Method and the Support Vector Regression for Financial Time Series Forecasting
المؤلفون المشاركون
Wu, Jheng-Long
Chang, Pei-Chann
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-05-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper presents a novel trend-based segmentation method (TBSM) and the support vector regression (SVR) for financial time series forecasting.
The model is named as TBSM-SVR.
Over the last decade, SVR has been a popular forecasting model for nonlinear time series problem.
The general segmentation method, that is, the piecewise linear representation (PLR), has been applied to locate a set of trading points within a financial time series data.
However, owing to the dynamics in stock trading, PLR cannot reflect the trend changes within a specific time period.
Therefore, a trend based segmentation method is developed in this research to overcome this issue.
The model is tested using various stocks from America stock market with different trend tendencies.
The experimental results show that the proposed model can generate more profits than other models.
The model is very practical for real-world application, and it can be implemented in a real-time environment.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wu, Jheng-Long& Chang, Pei-Chann. 2012. A Trend-Based Segmentation Method and the Support Vector Regression for Financial Time Series Forecasting. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001759
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wu, Jheng-Long& Chang, Pei-Chann. A Trend-Based Segmentation Method and the Support Vector Regression for Financial Time Series Forecasting. Mathematical Problems in Engineering No. 2012 (2012), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001759
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wu, Jheng-Long& Chang, Pei-Chann. A Trend-Based Segmentation Method and the Support Vector Regression for Financial Time Series Forecasting. Mathematical Problems in Engineering. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001759
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1001759
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)