![](/images/graphics-bg.png)
A Fast Fourier Transform Technique for Pricing European Options with Stochastic Volatility and Jump Risk
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-02-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider European options pricing with double jumps and stochastic volatility.
We derived closed-form solutions for European call options in a double exponential jump-diffusion model with stochastic volatility (SVDEJD).
We developed fast and accurate numerical solutions by using fast Fourier transform (FFT) technique.
We compared the density of our model with those of other models, including the Black-Scholes model and the double exponential jump-diffusion model.
At last, we analyzed several effects on option prices under the proposed model.
Simulations show that the SVDEJD model is suitable for modelling the long-time real-market changes and stock returns are negatively correlated with volatility.
The model and the proposed option pricing method are useful for empirical analysis of asset returns and managing the corporate credit risks.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Su-mei& Wang, Li-he. 2012. A Fast Fourier Transform Technique for Pricing European Options with Stochastic Volatility and Jump Risk. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001898
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Su-mei& Wang, Li-he. A Fast Fourier Transform Technique for Pricing European Options with Stochastic Volatility and Jump Risk. Mathematical Problems in Engineering No. 2012 (2012), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001898
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Su-mei& Wang, Li-he. A Fast Fourier Transform Technique for Pricing European Options with Stochastic Volatility and Jump Risk. Mathematical Problems in Engineering. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1001898
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1001898
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)