![](/images/graphics-bg.png)
Accurate Numerical Method for Pricing Two-Asset American Put Options
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-02-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We develop an accurate finite difference scheme for pricing two-asset American put options.
We use the central difference method for space derivatives and the implicit Euler method for the time derivative.
Under certain mesh step size limitations, the matrix associated with the discrete operator is an M-matrix, which ensures that the solutions are oscillation-free.
We apply the maximum principle to the discrete linear complementarity problem in two mesh sets and derive the error estimates.
It is shown that the scheme is second-order convergent with respect to the spatial variables.
Numerical results support the theoretical results.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wu, Xianbin. 2013. Accurate Numerical Method for Pricing Two-Asset American Put Options. Journal of Function Spaces،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006018
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wu, Xianbin. Accurate Numerical Method for Pricing Two-Asset American Put Options. Journal of Function Spaces No. 2013 (2013), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006018
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wu, Xianbin. Accurate Numerical Method for Pricing Two-Asset American Put Options. Journal of Function Spaces. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006018
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1006018
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)