Maximum Likelihood Estimation of the VAR(1) Model Parameters with Missing Observations
المؤلفون المشاركون
Mouriño, Helena
Barão, Maria Isabel
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-05-22
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Missing-data problems are extremely common in practice.
To achieve reliable inferential results, we need to take into account this feature of the data.
Suppose that the univariate data set under analysis has missing observations.
This paper examines the impact of selecting an auxiliary complete data set—whose underlying stochastic process is to some extent interdependent with the former—to improve the efficiency of the estimators for the relevant parameters of the model.
The Vector AutoRegressive (VAR) Model has revealed to be an extremely useful tool in capturing the dynamics of bivariate time series.
We propose maximum likelihood estimators for the parameters of the VAR(1) Model based on monotone missing data pattern.
Estimators’ precision is also derived.
Afterwards, we compare the bivariate modelling scheme with its univariate counterpart.
More precisely, the univariate data set with missing observations will be modelled by an AutoRegressive Moving Average (ARMA(2,1)) Model.
We will also analyse the behaviour of the AutoRegressive Model of order one, AR(1), due to its practical importance.
We focus on the mean value of the main stochastic process.
By simulation studies, we conclude that the estimator based on the VAR(1) Model is preferable to those derived from the univariate context.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Mouriño, Helena& Barão, Maria Isabel. 2013. Maximum Likelihood Estimation of the VAR(1) Model Parameters with Missing Observations. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010940
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Mouriño, Helena& Barão, Maria Isabel. Maximum Likelihood Estimation of the VAR(1) Model Parameters with Missing Observations. Mathematical Problems in Engineering No. 2013 (2013), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010940
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Mouriño, Helena& Barão, Maria Isabel. Maximum Likelihood Estimation of the VAR(1) Model Parameters with Missing Observations. Mathematical Problems in Engineering. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1010940
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1010940
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر