Outlier Detection in Adaptive Functional-Coefficient Autoregressive Models Based on Extreme Value Theory
المؤلفون المشاركون
Chen, Ping
Dong, Ling
Chen, Wanyi
Lin, Jin-Guan
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-04-15
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper proposes several test statistics to detect additive or innovative outliers in adaptive functional-coefficient autoregressive (AFAR) models based on extreme value theory and likelihood ratio tests.
All the test statistics follow a tractable asymptotic Gumbel distribution.
Also, we propose an asymptotic critical value on a fixed significance level and obtain an asymptotic p-value for testing, which is used to detect outliers in time series.
Simulation studies indicate that the extreme value method for detecting outliers in AFAR models is effective both for AO and IO, for a lone outlier and multiple outliers, and for separate outliers and outlier patches.
Furthermore, it is shown that our procedure can reduce possible effects of masking and swamping.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chen, Ping& Dong, Ling& Chen, Wanyi& Lin, Jin-Guan. 2013. Outlier Detection in Adaptive Functional-Coefficient Autoregressive Models Based on Extreme Value Theory. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1011127
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chen, Ping…[et al.]. Outlier Detection in Adaptive Functional-Coefficient Autoregressive Models Based on Extreme Value Theory. Mathematical Problems in Engineering No. 2013 (2013), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1011127
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chen, Ping& Dong, Ling& Chen, Wanyi& Lin, Jin-Guan. Outlier Detection in Adaptive Functional-Coefficient Autoregressive Models Based on Extreme Value Theory. Mathematical Problems in Engineering. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1011127
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1011127
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر