Pricing of Two Kinds of Power Options under Fractional Brownian Motion, Stochastic Rate, and Jump-Diffusion Models
المؤلفون المشاركون
Xiang, Kaili
Zhang, Yindong
Mao, Xiaotong
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-10-21
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Option pricing is always one of the critical issues in financial mathematics and economics.
Brownian motion is the basic hypothesis of option pricing model, which questions the fractional property of stock price.
In this paper, under the assumption that the exchange rate follows the extended Vasicek model, we obtain the closed form of the pricing formulas for two kinds of power options under fractional Brownian Motion (FBM) jump-diffusion models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Xiang, Kaili& Zhang, Yindong& Mao, Xiaotong. 2014. Pricing of Two Kinds of Power Options under Fractional Brownian Motion, Stochastic Rate, and Jump-Diffusion Models. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013570
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Xiang, Kaili…[et al.]. Pricing of Two Kinds of Power Options under Fractional Brownian Motion, Stochastic Rate, and Jump-Diffusion Models. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013570
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Xiang, Kaili& Zhang, Yindong& Mao, Xiaotong. Pricing of Two Kinds of Power Options under Fractional Brownian Motion, Stochastic Rate, and Jump-Diffusion Models. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013570
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1013570
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر