![](/images/graphics-bg.png)
Precommitted Investment Strategy versus Time-Consistent Investment Strategy for a General Risk Model with Diffusion
المؤلفون المشاركون
Du, Ziping
Rong, Xi-min
Zhang, Lidong
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-18
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We mainly study a general risk model and investigate the precommitted strategy and the time-consistent strategy under mean-variance criterion, respectively.
A lagrange method is proposed to derive the precommitted investment strategy.
Meanwhile from the game theoretical perspective, we find the time-consistent investment strategy by solving the extended Hamilton-Jacobi-Bellman equations.
By comparing the precommitted strategy with the time-consistent strategy, we find that the company under the time-consistent strategy has to give up the better current utility in order to keep a consistent satisfaction over the whole time horizon.
Furthermore, we theoretically and numerically provide the effect of the parameters on these two optimal strategies and the corresponding value functions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Lidong& Rong, Xi-min& Du, Ziping. 2014. Precommitted Investment Strategy versus Time-Consistent Investment Strategy for a General Risk Model with Diffusion. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013763
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Lidong…[et al.]. Precommitted Investment Strategy versus Time-Consistent Investment Strategy for a General Risk Model with Diffusion. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013763
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Lidong& Rong, Xi-min& Du, Ziping. Precommitted Investment Strategy versus Time-Consistent Investment Strategy for a General Risk Model with Diffusion. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013763
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1013763
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)