![](/images/graphics-bg.png)
Total Return Swap Valuation with Counterparty Risk and Interest Rate Risk
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-05-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study the pricing of total return swap (TRS) under the contagion models with counterparty risk and the interest rate risk.
We assume that interest rate follows Heath-Jarrow-Morton (HJM) forward interest rate model and obtain the Libor market interest rate.
The cases where default is related to the interest rate and independent of interest rate are considered.
Using the methods of change of measure and the “total hazard construction,” the joint default probabilities are obtained.
Furthermore, we obtain the closed-form formulas of TRS under different contagion models, respectively.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. 2014. Total Return Swap Valuation with Counterparty Risk and Interest Rate Risk. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013886
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. Total Return Swap Valuation with Counterparty Risk and Interest Rate Risk. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013886
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Anjiao& Ye, Zhongxing. Total Return Swap Valuation with Counterparty Risk and Interest Rate Risk. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013886
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1013886
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)