Integration by Parts and Martingale Representation for a Markov Chain
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-06-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Integration-by-parts formulas for functions of fundamental jump processes relating to a continuous-time, finite-state Markov chain are derived using Bismut's change of measures approach to Malliavin calculus.
New expressions for the integrands in stochastic integrals corresponding to representations of martingales for the fundamental jump processes are derived using the integration-by-parts formulas.
These results are then applied to hedge contingent claims in a Markov chain financial market, which provides a practical motivation for the developments of the integration-by-parts formulas and the martingale representations.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Siu, Tak Kuen. 2014. Integration by Parts and Martingale Representation for a Markov Chain. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013938
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Siu, Tak Kuen. Integration by Parts and Martingale Representation for a Markov Chain. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013938
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Siu, Tak Kuen. Integration by Parts and Martingale Representation for a Markov Chain. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013938
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1013938
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر