Parameter Estimation for Long-Memory Stochastic Volatility at Discrete Observation
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Ordinary least squares estimators of variogram parameters in long-memory stochastic volatility are studied in this paper.
We use the discrete observations for practical purposes under the assumption that the Hurst parameter H ∈ ( 1 / 2,1 ) is known.
Based on the ordinary least squares method, we obtain both the explicit estimators for drift and diffusion by minimizing the distance function between the variogram and the data periodogram.
Furthermore, the resulting estimators are shown to be consistent and to have the asymptotic normality.
Numerical examples are also presented to illustrate the performance of our method.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Xiaohui& Zhang, Wei-Guo. 2014. Parameter Estimation for Long-Memory Stochastic Volatility at Discrete Observation. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013971
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Xiaohui& Zhang, Wei-Guo. Parameter Estimation for Long-Memory Stochastic Volatility at Discrete Observation. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013971
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Xiaohui& Zhang, Wei-Guo. Parameter Estimation for Long-Memory Stochastic Volatility at Discrete Observation. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1013971
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1013971
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر