European Option Pricing with Transaction Costs in Lévy Jump Environment
المؤلفون المشاركون
Shu, Huisheng
Kan, Xiu
Li, Jiayin
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The European option pricing problem with transaction costs is investigated for a risky asset price model with Lévy jump.
By the aid of arbitrage pricing theory and the generalized Itô formula (which includes Poisson jump), the explicit solution to the risk asset price model is given.
According to arbitrage-free principle, we first discretize the continuous-time model.
Then, in each small time interval, the transaction costs are introduced.
By using the Δ -hedging strategy, the explicit solutions of the European options pricing formula with transaction costs are given for the risky asset price model with Lévy jump.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Jiayin& Shu, Huisheng& Kan, Xiu. 2014. European Option Pricing with Transaction Costs in Lévy Jump Environment. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014139
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Jiayin…[et al.]. European Option Pricing with Transaction Costs in Lévy Jump Environment. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014139
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Jiayin& Shu, Huisheng& Kan, Xiu. European Option Pricing with Transaction Costs in Lévy Jump Environment. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014139
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1014139
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر