![](/images/graphics-bg.png)
The Dynamic Spread of the Forward CDS with General Random Loss
المؤلفون المشاركون
Ye, Zhongxing
Tian, Kun
Xiong, Dewen
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-05-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We assume that the filtration F is generated by a d-dimensional Brownian motion W=(W1,…,Wd)′ as well as an integer-valued random measure μ(du,dy).
The random variable τ~ is the default time and L is the default loss.
Let G={Gt;t≥0} be the progressive enlargement of F by (τ~,L); that is, G is the smallest filtration including F such that τ~ is a G-stopping time and L is Gτ~-measurable.
We mainly consider the forward CDS with loss in the framework of stochastic interest rates whose term structures are modeled by the Heath-Jarrow-Morton approach with jumps under the general conditional density hypothesis.
We describe the dynamics of the defaultable bond in G and the forward CDS with random loss explicitly by the BSDEs method.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Tian, Kun& Xiong, Dewen& Ye, Zhongxing. 2014. The Dynamic Spread of the Forward CDS with General Random Loss. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014259
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Tian, Kun…[et al.]. The Dynamic Spread of the Forward CDS with General Random Loss. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014259
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Tian, Kun& Xiong, Dewen& Ye, Zhongxing. The Dynamic Spread of the Forward CDS with General Random Loss. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1014259
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1014259
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)