![](/images/graphics-bg.png)
Nonlinear Behaviors of Tail Dependence and Cross-Correlation of Financial Time Series Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-05-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Nonlinear behaviors of tail dependence and cross-correlation of financial time series are reproduced and investigated by stochastic voter dynamic system.
The voter process is a continuous-time Markov process and is one of the interacting dynamic systems.
The tail dependence of return time series for pairs of Chinese stock markets and the proposed financial models is studied by copula analysis, in an attempt to detect and illustrate the existence of relevant correlation relationships.
Further, the multifractality of cross-correlations for return series is studied by multifractal detrended cross-correlation analysis, which indicates the analogous cross-correlations and some fractal characters for both actual data and simulative data and provides an intuitive evidence for market inefficiency.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Deng, Wei& Wang, Jun. 2014. Nonlinear Behaviors of Tail Dependence and Cross-Correlation of Financial Time Series Model. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1015165
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Deng, Wei& Wang, Jun. Nonlinear Behaviors of Tail Dependence and Cross-Correlation of Financial Time Series Model. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1015165
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Deng, Wei& Wang, Jun. Nonlinear Behaviors of Tail Dependence and Cross-Correlation of Financial Time Series Model. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1015165
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1015165
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)