دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة Garch
العناوين الأخرى
An econometric and analytical study of UAE stock returns volatility using Garch family models
المؤلفون المشاركون
مقراني، أحلام
شرابي، عبد العزيز
المصدر
العدد
المجلد 14، العدد 3 (s) (30 سبتمبر/أيلول 2020)، ص ص. 341-360، 20ص.
الناشر
جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2020-09-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة و تحليل تقلبات عوائد أسهم بورصة الامارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة GARCH و ذلك بالتركيز على GARCH EGARCH و TGARCH إضافة إلى ARMA.
لذلك استخدمت الدراسة العوائد اليومية لمؤشر IMI للفترة الممتدة من 15/02/2013 إلى 15/02/2018 و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن نموذج (ARMA-GARCH(1، 1)(1، 1 قد دل على أن صدمات تقلب العوائد دائمة بشكل تام كما أسفر نموذج ARMA-EGARCH(1، 1) (1، 1) عن وجود أثر للرافعة المالية ضمن العوائد في حين أثبت نموذج (ARMA-TGARCH(1، 1)(1، 1 بأن الصدمات السالبة (الأخبار السيئة) لها تأثير أكبر على تقلبات العوائد مقارنة بالصدمات الموجبة (الأخبار الجيدة)
الملخص EN
This study aims to model and analysis the volatility of the UAE stock market returns using the family GARCH models, and focusing on GARCH, EGARCH, TGARCH and ARMA model.
the study used the daily returns of the IMI index during the period from 15/02/2013 to 15/02/2018.
the results indicated that the ARMA-GARCH(1, 1)(1, 1) model showed that the shocks of volatility are completely permanent, and the ARMA-EGARCH(1, 1)(1, 1) model resulted in a leverage effect within the returns, while The ARMA-TGARCH(1, 1)(1, 1) model has showed that negative shocks (bad news) have a greater impact on return volatility than positive shocks (good news).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مقراني، أحلام وشرابي، عبد العزيز. 2020. دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة Garch. أبحاث اقتصادية و إدارية،مج. 14، ع. 3 (s)، ص ص. 341-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023553
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مقراني، أحلام وشرابي، عبد العزيز. دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة Garch. أبحاث اقتصادية و إدارية مج. 14، ع. 3 (عدد خاص) (2020)، ص ص. 341-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023553
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مقراني، أحلام وشرابي، عبد العزيز. دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة Garch. أبحاث اقتصادية و إدارية. 2020. مج. 14، ع. 3 (s)، ص ص. 341-360.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023553
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملاحق : ص. 358-360
رقم السجل
BIM-1023553
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر