A Positivity-Preserving Numerical Scheme for Nonlinear Option Pricing Models
المؤلفون المشاركون
Zhou, Sheng-Wu
Li, Wei
Wei, Yu
Wen, Cui
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-12-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A positivity-preserving numerical method for nonlinear Black-Scholes models is developed in this paper.
The numerical method is based on a nonstandard approximation of the second partial derivative.
The scheme is not only unconditionally stable and positive, but also allows us to solve the discrete equation explicitly.
Monotone properties are studied in order to avoid unwanted oscillations of the numerical solution.
The numerical results for European put option and European butterfly spread are compared to the standard finite difference scheme.
It turns out that the proposed scheme is efficient and reliable.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhou, Sheng-Wu& Li, Wei& Wei, Yu& Wen, Cui. 2012. A Positivity-Preserving Numerical Scheme for Nonlinear Option Pricing Models. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1028761
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhou, Sheng-Wu…[et al.]. A Positivity-Preserving Numerical Scheme for Nonlinear Option Pricing Models. Journal of Applied Mathematics No. 2012 (2012), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1028761
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhou, Sheng-Wu& Li, Wei& Wei, Yu& Wen, Cui. A Positivity-Preserving Numerical Scheme for Nonlinear Option Pricing Models. Journal of Applied Mathematics. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1028761
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1028761
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر