![](/images/graphics-bg.png)
Arbitrage-Free Conditions and Hedging Strategies for Markets withPenalty Costs on Short Positions
المؤلفون المشاركون
Queiroz Filho, E. V.
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-03-14
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider a discrete-time financial model in a general sample space with penalty costs onshort positions.
We consider a friction market closely related to the standard one except that withdrawalsfrom the portfolio value proportional to short positions are made.
We provide necessary and sufficientconditions for the nonexistence of arbitrages in this situation and for a self-financing strategy to replicate acontingent claim.
For the finite-sample space case, this result leads to an explicit and constructive procedurefor obtaining perfect hedging strategies.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle& Queiroz Filho, E. V.. 2012. Arbitrage-Free Conditions and Hedging Strategies for Markets withPenalty Costs on Short Positions. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1029861
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle& Queiroz Filho, E. V.. Arbitrage-Free Conditions and Hedging Strategies for Markets withPenalty Costs on Short Positions. Mathematical Problems in Engineering No. 2012 (2012), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1029861
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle& Queiroz Filho, E. V.. Arbitrage-Free Conditions and Hedging Strategies for Markets withPenalty Costs on Short Positions. Mathematical Problems in Engineering. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1029861
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1029861
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)