![](/images/graphics-bg.png)
A Finite Difference Scheme for Pricing American Put Options under Kou's Jump-Diffusion Model
المؤلفون المشاركون
Cen, Zhongdi
Huang, Jian
Le, Anbo
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-02-07
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We present a stable finite difference scheme on apiecewise uniform mesh along with a penalty method for pricing Americanput options under Kou's jump-diffusion model.
By adding a penalty term,the partial integrodifferential complementarity problem arising from pricingAmerican put options under Kou's jump-diffusion model is transformed intoa nonlinear parabolic integro-differential equation.
Then a finite differencescheme is proposed to solve the penalized integrodifferential equation, whichcombines a central difference scheme on a piecewise uniform mesh with respectto the spatial variable with an implicit-explicit time stepping technique.
Thisleads to the solution of problems with a tridiagonal M-matrix.
It is provedthat the difference scheme satisfies the early exercise constraint.
Furthermore,it is proved that the scheme is oscillation-free and is second-order convergentwith respect to the spatial variable.
The numerical results support the theoreticalresults.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Jian& Cen, Zhongdi& Le, Anbo. 2013. A Finite Difference Scheme for Pricing American Put Options under Kou's Jump-Diffusion Model. Journal of Function Spaces،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1031267
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Jian…[et al.]. A Finite Difference Scheme for Pricing American Put Options under Kou's Jump-Diffusion Model. Journal of Function Spaces No. 2013 (2013), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1031267
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Jian& Cen, Zhongdi& Le, Anbo. A Finite Difference Scheme for Pricing American Put Options under Kou's Jump-Diffusion Model. Journal of Function Spaces. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1031267
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1031267
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)