The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System
المؤلفون المشاركون
Ji, Shaolin
Sun, Chuanfeng
Wei, Qingmeng
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-02-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper is devoted to a stochastic differential game (SDG) of decoupled functional forward-backward stochastic differential equation (FBSDE).
For our SDG, the associated upper and lower value functions of the SDG are defined through the solution of controlled functional backward stochastic differential equations (BSDEs).
Applying the Girsanov transformation method introduced by Buckdahn and Li (2008), the upper and the lower value functions are shown to be deterministic.
We also generalize the Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs (HJBI) equations to the path-dependent ones.
By establishing the dynamic programming principal (DPP), we derive that the upper and the lower value functions are the viscosity solutions of the corresponding upper and the lower path-dependent HJBI equations, respectively.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ji, Shaolin& Sun, Chuanfeng& Wei, Qingmeng. 2013. The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1032489
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ji, Shaolin…[et al.]. The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System. Mathematical Problems in Engineering No. 2013 (2013), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1032489
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ji, Shaolin& Sun, Chuanfeng& Wei, Qingmeng. The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System. Mathematical Problems in Engineering. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1032489
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1032489
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر