![](/images/graphics-bg.png)
Pricing of Equity Indexed Annuity under Fractional Brownian Motion Model
المؤلفون المشاركون
Xu, Lin
Yao, Dingjun
Shen, Guangjun
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-04-24
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Fractional Brownian motion with Hurst exponent H ∈ ( 1 / 2 , 1 ) is a good candidate for modeling financial time series with long-range dependence and self-similarity.
The main purpose of this paper is to address the valuation of equity indexed annuity (EIA) designs under the market driven by fractional Brownian motion.
As a result, this paper presents an explicit pricing expression for point-to-point EIA design and bounds for the pricing of high-water-marked EIA design.
Some numerical examples are given to illustrate the impact of the parameters involved in the pricing problems.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Xu, Lin& Shen, Guangjun& Yao, Dingjun. 2014. Pricing of Equity Indexed Annuity under Fractional Brownian Motion Model. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033726
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Xu, Lin…[et al.]. Pricing of Equity Indexed Annuity under Fractional Brownian Motion Model. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033726
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Xu, Lin& Shen, Guangjun& Yao, Dingjun. Pricing of Equity Indexed Annuity under Fractional Brownian Motion Model. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033726
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1033726
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)