Turbo Warrants under Hybrid Stochastic and Local Volatility
المؤلفون المشاركون
Cho, Sun-Hwa
Yoon, Ji-Hun
Kim, Jeong-Hoon
Lee, Min-Ku
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-01-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper considers the pricing of turbo warrants under a hybrid stochastic and local volatility model.
The modelconsists of the constant elasticity of variance model incorporated by a fast fluctuating Ornstein-Uhlenbeck processfor stochastic volatility.
The sensitive structure of the turbo warrant price is revealed by asymptotic analysis andnumerical computation based on the observation that the elasticity of variance controls leverage effects and plays animportant role in characterizing various phases of volatile markets.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lee, Min-Ku& Yoon, Ji-Hun& Kim, Jeong-Hoon& Cho, Sun-Hwa. 2014. Turbo Warrants under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033743
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lee, Min-Ku…[et al.]. Turbo Warrants under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033743
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lee, Min-Ku& Yoon, Ji-Hun& Kim, Jeong-Hoon& Cho, Sun-Hwa. Turbo Warrants under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033743
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1033743
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر