![](/images/graphics-bg.png)
Studying Term Structure of SHIBOR with the Two-Factor Vasicek Model
المؤلفون المشاركون
Ma, Chaoqun
Liu, Jian
Lan, Qiujun
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-05-19
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
With the development of the Chinese interest rate market, SHIBOR is playing an increasingly important role.
Based on principal component analysing SHIBOR, a two-factor Vasicek model is established to portray the change in SHIBOR with different terms.
And parameters are estimated by using the Kalman filter.
The model is also used to fit and forecast SHIBOR with different terms.
The results show that two-factor Vasicek model fits SHIBOR well, especially for SHIBOR in terms of three months or more.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ma, Chaoqun& Liu, Jian& Lan, Qiujun. 2014. Studying Term Structure of SHIBOR with the Two-Factor Vasicek Model. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033828
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ma, Chaoqun…[et al.]. Studying Term Structure of SHIBOR with the Two-Factor Vasicek Model. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033828
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ma, Chaoqun& Liu, Jian& Lan, Qiujun. Studying Term Structure of SHIBOR with the Two-Factor Vasicek Model. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033828
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1033828
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)