![](/images/graphics-bg.png)
The First Passage Time Problem for Mixed-Exponential Jump Processes with Applications in Insurance and Finance
المؤلفون المشاركون
Zong, Zhaojun
Wen, Yuzhen
Shen, Ying
Yin, Chuancun
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-07-07
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies the first passage times to constant boundaries for mixed-exponential jump diffusion processes.
Explicit solutions of the Laplace transforms of the distribution of the first passage times, the joint distribution of the first passage times and undershoot (overshoot) are obtained.
As applications, we present explicit expression of the Gerber-Shiu functions for surplus processes with two-sided jumps, present the analytical solutions for popular path-dependent options such as lookback and barrier options in terms of Laplace transforms, and give a closed-form expression on the price of the zero-coupon bond under a structural credit risk model with jumps.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yin, Chuancun& Wen, Yuzhen& Zong, Zhaojun& Shen, Ying. 2014. The First Passage Time Problem for Mixed-Exponential Jump Processes with Applications in Insurance and Finance. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033843
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yin, Chuancun…[et al.]. The First Passage Time Problem for Mixed-Exponential Jump Processes with Applications in Insurance and Finance. Abstract and Applied Analysis No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033843
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yin, Chuancun& Wen, Yuzhen& Zong, Zhaojun& Shen, Ying. The First Passage Time Problem for Mixed-Exponential Jump Processes with Applications in Insurance and Finance. Abstract and Applied Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1033843
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1033843
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)