![](/images/graphics-bg.png)
Mellin Transform Method for European Option Pricing with Hull-White Stochastic Interest Rate
المؤلف
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-10-16
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Even though interest rates fluctuate randomly in the marketplace, many option-pricing models do not fully consider their stochastic nature owing to their generally limited impact on option prices.
However, stochastic dynamics in stochastic interest rates may have a significant impact on option prices as we take account of issues of maturity, hedging, or stochastic volatility.
In this paper, we derive a closed form solution for European options in Black-Scholes model with stochastic interest rate using Mellin transform techniques.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yoon, Ji-Hun. 2014. Mellin Transform Method for European Option Pricing with Hull-White Stochastic Interest Rate. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039763
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yoon, Ji-Hun. Mellin Transform Method for European Option Pricing with Hull-White Stochastic Interest Rate. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039763
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yoon, Ji-Hun. Mellin Transform Method for European Option Pricing with Hull-White Stochastic Interest Rate. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039763
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1039763
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)