![](/images/graphics-bg.png)
The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment
المؤلفون المشاركون
Zhou, Sheng-Wu
Wang, Chao
Yang, Jingyuan
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-07-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Under the assumption of the stock price, interest rate, and default intensity obeying the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion, the jump-diffusion model is established for the financial market in fractional Brownian motion setting.
With the changes of measures, the traditional pricing method is simplified and the general pricing formula is obtained for the European vulnerable option with stochastic interest rate.
At the same time, the explicit expression for it comes into being.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Chao& Zhou, Sheng-Wu& Yang, Jingyuan. 2015. The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1060684
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Chao…[et al.]. The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2015 (2015), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1060684
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Chao& Zhou, Sheng-Wu& Yang, Jingyuan. The Pricing of Vulnerable Options in a Fractional Brownian Motion Environment. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1060684
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1060684
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)