دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch
العناوين الأخرى
Study the behavior of the time series of the world food price index using GARCH models
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
العدد
المجلد 4، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 57-70، 14ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الموضوعات
الملخص AR
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء خلال الفترة (جانفي 1990-جانفي 2019) باستخدام نماذج GARCH التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار خلال الفترة المتداولة وتمت الدراسة على مراحل ابتداء من دراسة الاستقرارية التي أكدت على أن السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى أي (d=1) وعليه بناء النموذج مختلط للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة بالاعتماد على منهجية بوكس جنكيز و هو ARIMA(1، 1، 1) باعتباره النموذج المناسب بناء على مجموعة من المعايير.
إلا أن النموذج الأمثل المختار يحتوي على أثر ARCH مما يتطلب تكوين نموذج مناسب لهذه السلسلة و بعد تطبيق مجموعة من المعايير النموذج الأمثل لسلسلة مؤشر الأسعار العالمية للغذاء هو GARCH(1، 1).
الملخص EN
The study aimed to build a statistical model of the international food prices index during the period (January 1990 - January 2019) using the GARCH models, which take into consideration the fluctuations in prices during different periods.
The study was devised into phases, first an analytical study of the series, The series is a first-order integrator (d = 1), which builds the mixed model of autorregressif and moving averages, based on the methodology of Box Genghis ARIMA (1,1,1), as the appropriate model based on a set of criteria.
However, the chosen optimal model contains the ARCH effect which requires the formation of an appropriate model for this series.
After applying a set of criteria, the optimal model of the series is the GARCH (1.1).
الملخص FRE
L’étude vise à créer un modèle statistique de l’Indice international des prix des produits alimentaires pour la période de janvier 1990 à janvier 2019, en utilisant les modèles GARCH en tenant compte des fluctuations de prix au cours de cette période.
Cette étude a été réalisée par étapes à partir d'une étude analytique de la série, puis d'une étude de stabilité (D = 1).
Ainsi, le modèle mixte - régression automatique et moyennes mobiles - basé sur la méthodologie de Box Genghis ARIMA (1,1,1) Les normes.
Cependant, le modèle optimal choisi contient un effet ARCH qui nécessite la formation d’un modèle approprié pour la série.
Après avoir appliqué un ensemble de critères, le modèle optimal pour la série GFS est GARCH (1,1).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. 2019. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة،مج. 4، ع. 2، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة مج. 4، ع. 2 (2019)، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة. 2019. مج. 4، ع. 2، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملاحق : ص. 69
رقم السجل
BIM-1062840
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر