دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch

Abstract EN

The study aimed to build a statistical model of the international food prices index during the period (January 1990 - January 2019) using the GARCH models, which take into consideration the fluctuations in prices during different periods.

The study was devised into phases, first an analytical study of the series, The series is a first-order integrator (d = 1), which builds the mixed model of autorregressif and moving averages, based on the methodology of Box Genghis ARIMA (1,1,1), as the appropriate model based on a set of criteria.

However, the chosen optimal model contains the ARCH effect which requires the formation of an appropriate model for this series.

After applying a set of criteria, the optimal model of the series is the GARCH (1.1).

Abstract FRE

L’étude vise à créer un modèle statistique de l’Indice international des prix des produits alimentaires pour la période de janvier 1990 à janvier 2019, en utilisant les modèles GARCH en tenant compte des fluctuations de prix au cours de cette période.

Cette étude a été réalisée par étapes à partir d'une étude analytique de la série, puis d'une étude de stabilité (D = 1).

Ainsi, le modèle mixte - régression automatique et moyennes mobiles - basé sur la méthodologie de Box Genghis ARIMA (1,1,1) Les normes.

Cependant, le modèle optimal choisi contient un effet ARCH qui nécessite la formation d’un modèle approprié pour la série.

Après avoir appliqué un ensemble de critères, le modèle optimal pour la série GFS est GARCH (1,1).