دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch
Other Title(s)
Study the behavior of the time series of the world food price index using GARCH models
Joint Authors
Source
مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
Issue
Vol. 4, Issue 2 (31 Dec. 2019), pp.57-70, 14 p.
Publisher
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Economics & Business Administration
Topics
Abstract AR
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء خلال الفترة (جانفي 1990-جانفي 2019) باستخدام نماذج GARCH التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار خلال الفترة المتداولة وتمت الدراسة على مراحل ابتداء من دراسة الاستقرارية التي أكدت على أن السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى أي (d=1) وعليه بناء النموذج مختلط للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة بالاعتماد على منهجية بوكس جنكيز و هو ARIMA(1، 1، 1) باعتباره النموذج المناسب بناء على مجموعة من المعايير.
إلا أن النموذج الأمثل المختار يحتوي على أثر ARCH مما يتطلب تكوين نموذج مناسب لهذه السلسلة و بعد تطبيق مجموعة من المعايير النموذج الأمثل لسلسلة مؤشر الأسعار العالمية للغذاء هو GARCH(1، 1).
Abstract EN
The study aimed to build a statistical model of the international food prices index during the period (January 1990 - January 2019) using the GARCH models, which take into consideration the fluctuations in prices during different periods.
The study was devised into phases, first an analytical study of the series, The series is a first-order integrator (d = 1), which builds the mixed model of autorregressif and moving averages, based on the methodology of Box Genghis ARIMA (1,1,1), as the appropriate model based on a set of criteria.
However, the chosen optimal model contains the ARCH effect which requires the formation of an appropriate model for this series.
After applying a set of criteria, the optimal model of the series is the GARCH (1.1).
Abstract FRE
L’étude vise à créer un modèle statistique de l’Indice international des prix des produits alimentaires pour la période de janvier 1990 à janvier 2019, en utilisant les modèles GARCH en tenant compte des fluctuations de prix au cours de cette période.
Cette étude a été réalisée par étapes à partir d'une étude analytique de la série, puis d'une étude de stabilité (D = 1).
Ainsi, le modèle mixte - régression automatique et moyennes mobiles - basé sur la méthodologie de Box Genghis ARIMA (1,1,1) Les normes.
Cependant, le modèle optimal choisi contient un effet ARCH qui nécessite la formation d’un modèle approprié pour la série.
Après avoir appliqué un ensemble de critères, le modèle optimal pour la série GFS est GARCH (1,1).
American Psychological Association (APA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. 2019. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة،مج. 4، ع. 2، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
Modern Language Association (MLA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة مج. 4، ع. 2 (2019)، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
American Medical Association (AMA)
رتيعة، محمد وحسيني، وسام. دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch. مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة. 2019. مج. 4، ع. 2، ص ص. 57-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062840
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 69
Record ID
BIM-1062840