![](/images/graphics-bg.png)
Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems
المؤلفون المشاركون
Company, R.
Jódar, Lucas
Fakharany, M.
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-02-04
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper is concerned with the numerical solution of partial integrodifferential equation for option pricing models under a tempered stableprocess known as CGMY model.
A doublediscretization finite difference scheme is used for the treatmentof the unbounded nonlocal integral term.
We also introduce in thescheme the Patankar-trick to guarantee unconditional nonnegativenumerical solutions.
Integration formula of open type is used inorder to improve the accuracy of the approximation of the integralpart.
Stability and consistency are also studied.
Illustrative examples are included.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Fakharany, M.& Company, R.& Jódar, Lucas. 2015. Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067160
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Fakharany, M.…[et al.]. Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems. Journal of Applied Mathematics No. 2015 (2015), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067160
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Fakharany, M.& Company, R.& Jódar, Lucas. Unconditional Positive Stable Numerical Solution of Partial Integrodifferential Option Pricing Problems. Journal of Applied Mathematics. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1067160
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1067160
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)