![](/images/graphics-bg.png)
Approximating Explicitly the Mean-Reverting CEV Process
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-11-23
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We are interested in the numerical solution of mean-reverting CEV processes that appear in financial mathematics models and are described as nonnegative solutions of certain stochastic differential equations with sublinear diffusion coefficients of the form (xt)q, where 1/2 Our goal is to construct explicit numerical schemes that preserve positivity. We prove convergence of the proposed SD scheme with rate depending on the parameter q. Furthermore, we verify our findings through numerical experiments and compare with other positivity preserving schemes. Finally, we show how to treat the two-dimensional stochastic volatility model with instantaneous variance process given by the above mean-reverting CEV process.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Halidias, N.& Stamatiou, I. S.. 2015. Approximating Explicitly the Mean-Reverting CEV Process. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1069999
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Halidias, N.& Stamatiou, I. S.. Approximating Explicitly the Mean-Reverting CEV Process. Journal of Probability and Statistics No. 2015 (2015), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1069999
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Halidias, N.& Stamatiou, I. S.. Approximating Explicitly the Mean-Reverting CEV Process. Journal of Probability and Statistics. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1069999
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1069999
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)